Kaydedilenler
Finans ve yatırım

Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama

Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama aracı Spot fiyat, Yıllık sürekli finansman oranı (%), Yıllık sürekli gelir/temettü oranı (%), Vadeye yıl bilgileriyle teorik forward fiyatı üretir. Ana sonuç TL birimiyle gösterilir. Giriş koşullarını ve kullanılan yöntemi inceleyerek örnek hesapla kendi girdilerinizi karşılaştırın.

Bilgilerini gir

Model tahmini

Ondalık: 1,5 · Binlik: 1.000 · Listelerde ayraç: noktalı virgül

HESABIN YOLU

Nasıl hesaplanır?

F=S×exp((finansman oranı−sürekli gelir oranı)×vade).

Örnek sonuç ve girdi testlerinden geçmiştir. Model sonucu bir tahmindir.

Formül kaynakları

MIT: Forward and Futures Contracts ders notu

Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama yöntemi

F=S×exp((finansman oranı−sürekli gelir oranı)×vade).

Girdiler nasıl hazırlanır?

Spot fiyat sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 1.000.000.000.000 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Yıllık sürekli finansman oranı (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az -100, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Yıllık sürekli gelir/temettü oranı (%) sayısal olarak girilir; bu alanda en az -100, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Vadeye yıl sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 100 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Sonuç ve hesaplama kapsamı

“Teorik forward fiyatı” TL cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın.

Sürekli taşıma maliyeti modeli; depolama, convenience yield, marj ve piyasa baz farkları ayrı değerlendirilir.

ÖRNEK ÜZERİNDEN

Örnek hesaplama

Bu örnekte aşağıdaki girdiler kullanılmıştır. Kendi bilgilerinizi formda değiştirerek yeniden hesaplayabilirsiniz.

Spot fiyat
100
Yıllık sürekli finansman oranı (%)
0
Yıllık sürekli gelir/temettü oranı (%)
0
Vadeye yıl
2
Teorik forward fiyatı100 TL
  1. F=S×exp((finansman oranı−sürekli gelir oranı)×vade).
  2. Teorik forward fiyatı: 100 TL.

Sık sorulan sorular

Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama nasıl yapılır?

F=S×exp((finansman oranı−sürekli gelir oranı)×vade). Kullanılan girdiler: Spot fiyat, Yıllık sürekli finansman oranı (%), Yıllık sürekli gelir/temettü oranı (%), Vadeye yıl.

Spot fiyat hangi biçimde girilir?

Spot fiyat sayısal olarak girilir; bu alanda en az 0, en çok 1.000.000.000.000 kabul edilir. Etikette belirtilen ölçü birimini veya yüzde ölçeğini kullanın.

Vadeli İşlem Fiyatı Hesaplama sonucu neyi ifade eder?

“Teorik forward fiyatı” TL cinsinden gösterilir. Dönem ve oranları aynı süreye göre karşılaştırın. Sürekli taşıma maliyeti modeli; depolama, convenience yield, marj ve piyasa baz farkları ayrı değerlendirilir.

İlgili hesaplamalar